الفوركس الإطار الزمني الارتباط و الانحدار

الانحدار الخطي للوقت والسعر وقد طبق المحللون الفنيون والكميون المبادئ الإحصائية في السوق المالية منذ إنشائها. كانت بعض المحاولات ناجحة جدا في حين أن البعض لم يكن سوى شيء. والمفتاح هو إيجاد وسيلة لتحديد الاتجاهات السعرية دون قابلية الانحراف والتحيز للعقل البشري. أحد النهج التي يمكن أن تكون ناجحة للمستثمرين، وتتوفر في معظم أدوات الرسم البياني هو الانحدار الخطي. يحلل الانحدار الخطي متغيرين منفصلين من أجل تحديد علاقة واحدة. في تحليل الرسم البياني. وهذا يشير إلى متغيرات السعر والوقت. ويعترف المستثمرون والتجار الذين يستخدمون الرسوم البيانية بالصعود والهبوط في السعر المطبوع أفقيا من يوم إلى يوم، دقيقة إلى دقيقة أو أسبوع إلى أسبوع، اعتمادا على الإطار الزمني تقييمها. النهج المختلفة للسوق هي ما يجعل تحليل الانحدار الخطي جذابا جدا. (معرفة المزيد عن التحليل الكمي في التحليل الكمي لصناديق التحوط.) أساسيات منحنى الجرس استخدم الإحصائيون طريقة منحنى الجرس، المعروف أيضا باسم التوزيع الطبيعي. لتقييم مجموعة معينة من نقاط البيانات. الشكل 1 هو مثال على منحنى الجرس، الذي يدل عليه الخط الأزرق الداكن. ويمثل منحنى الجرس شكل مختلف حالات نقاط البيانات. الجزء الأكبر من النقاط عادة ما يحدث نحو منتصف منحنى الجرس، ولكن مع مرور الوقت، والنقاط ضالة أو تحيد عن السكان. وغالبا ما تكون النقاط غير العادية أو النادرة خارج نطاق السكان العاديين. الشكل 1: منحنى الجرس، التوزيع الطبيعي. كنقطة مرجعية، من الشائع متوسط ​​القيم لإنشاء درجة متوسطة. لا يمثل المتوسط ​​بالضرورة وسط البيانات، ويمثل بدلا من ذلك متوسط ​​النقاط بما في ذلك جميع نقاط البيانات البعيدة. وبعد تحديد المتوسط، يحدد المحللون عدد المرات التي ينحرف فيها السعر عن المتوسط. الانحراف المعياري إلى جانب واحد من المتوسط ​​هو عادة 34 من البيانات، أو 68 من نقاط البيانات إذا نظرنا إلى واحد إيجابي وانحراف معياري واحد سلبي، والذي يمثله قسم السهم البرتقالي. اثنين من الانحرافات المعيارية تشمل ما يقرب من 95 من نقاط البيانات، وأضيفت أقسام البرتقال والوردي معا. تحدث حالات نادرة جدا، ممثلة بالسهم الأرجواني، في ذيول منحنى الجرس. لأن أي نقطة البيانات التي تظهر خارج اثنين من الانحرافات المعيارية نادرة جدا، وغالبا ما يفترض أن نقاط البيانات سوف تتحرك مرة أخرى نحو المتوسط ​​أو التراجع. (لمزيد من القراءة، انظر الحافظات الحديثة نظرية الإحصاءات التمهيدي.) سعر السهم كمجموعة بيانات تخيل لو أخذنا منحنى الجرس، انقلبت على جانبها وتطبيقه على مخطط الأسهم. وهذا من شأنه أن يسمح لنا أن نرى عندما يكون الأمن مبالغا فيه أو مبالغة في البيع وعلى استعداد للعودة إلى المتوسط. في الشكل 2، تتم إضافة دراسة الانحدار الخطي إلى الرسم البياني، مما يعطي المستثمرين القناة الخارجية الزرقاء وخط الانحدار الخطي من خلال منتصف نقاط السعر لدينا. وتظهر هذه القناة للمستثمرين اتجاه السعر الحالي وتوفر قيمة متوسطة. وباستخدام الانحدار الخطي المتغير، يمكننا وضع قناة ضيقة عند انحراف معياري واحد، أو 68، لإنشاء قنوات خضراء. في حين لا يوجد منحنى الجرس، يمكننا أن نرى أن السعر يعكس الانحناءات الجرس الانحناءات، كما هو مبين في الشكل 1. الشكل 2: توضيح تداول متوسط ​​الارتداد باستخدام أربع نقاط تداول الانعكاس المتوسط ​​يتم تداول هذا الإعداد بسهولة باستخدام أربع نقاط على الرسم البياني، كما هو مبين في الشكل 2. NO.1 هو نقطة الدخول. ويصبح هذا فقط نقطة دخول عندما يتداول السعر خارج القناة الزرقاء الخارجية وينتقل مرة أخرى داخل خط الانحراف المعياري الواحد. نحن لا تعتمد ببساطة على وجود السعر باعتباره أوتلير لأنه قد تحصل على آخر أبعد من ذلك. وبدلا من ذلك، نريد أن يكون الحدث الناري قد وقع وسعر للعودة إلى المتوسط. ويعود التحرك في أول الانحراف المعياري إلى الانحدار. (تحقق من كيفية مقارنة افتراضات نماذج المخاطر النظرية مع أداء السوق الفعلي، وقراءة الاستخدامات وحدود التقلب). يقدم رقم 2 نقطة وقف الخسارة في حالة استمرار تأثير القيم المتطرفة سلبا على السعر. تحديد أمر وقف الخسارة بسهولة يحدد مبلغ المخاطر الصفقات. وسيتم تعيين هدفين السعر في NO.3 و No.4 للخروج المربحة. كان أول توقع لدينا مع هذه الصفقة هو العودة إلى خط الوسط، وفي الشكل 2، فإن الخطة هي الخروج من نصف الموقف بالقرب من 26.50 أو القيمة المتوسطة الحالية. الهدف الثاني يعمل تحت افتراض اتجاه مستمر، لذلك سيتم تعيين هدف آخر في الطرف الآخر من القناة لخط الانحراف المعياري الآخر، أو 31.50. وتعرف هذه الطريقة مكافأة محتملة للمستثمرين. الشكل 3: تعبئة السعر المتوسط ​​مع مرور الوقت، سوف يتحرك السعر صعودا وهبوطا، وسوف تشهد قناة الانحدار الخطي تغيرات مع انخفاض الأسعار القديمة وتظهر أسعار جديدة. ومع ذلك، يجب أن تظل األهداف واملواقف كما هي حتى يملأ هدف السعر املتوسط) انظر الشكل 3 (. عند هذه النقطة، تم تأمين الربح، ويجب أن يتم نقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول الأصلي. على افتراض أنها سوق فعالة وسائلة. يجب أن تكون بقية التجارة دون خطر. (اعرف المزيد في العمل من خلال فرضية السوق الفعالة). الشكل 4: تعبئة السعر المتوسط. تذكر، الأمن لا تضطر إلى إغلاق بسعر معين لطلبك لملء يحتاج فقط للوصول إلى السعر خلال اليوم. قد تكون قد شغلت على الهدف الثاني خلال أي من المجالات الثلاثة في الشكل 4. حقا الفنيين العالمي وكمي التجار غالبا ما تعمل نظام واحد لأمن معين أو الأسهم وتجد أن نفس المعلمات لن تعمل على الأوراق المالية الأخرى أو الأسهم. جمال الانحدار الخطي هو أن سعر الأمن والفترة الزمنية تحدد معلمات النظام. استخدام هذه الأدوات والقواعد المحددة في هذه المقالة على مختلف الأوراق المالية والأطر الزمنية، وسوف يفاجأ في طبيعتها العالمية. (لمزيد من القراءة، انظر تحسين محفظتك مع ألفا وبيتا ونمط الأمور في النمذجة المالية.) ميتاترادر ​​خبير مستشار أزواج التداول أو الحياد السوق منذ فترة طويلة ينظر إليها على أنها استراتيجيات معقدة على غرار صندوق التحوط مع تطبيق محدود للتاجر التجزئة. كجزء من سلسلة لدينا على الترابط والتكامل المشترك. كنا نعتقد أنه سيكون من المفيد أن ننظر في كيفية كل من أنماط الانحدار يمكن استخدامها بشكل فعال لتحديد الفرص التجارية الزوج والسيناريوهات، وكيفية الحد من المزالق المحتملة. والغموض الذي يحيط بالتكامل المشترك وتعقيده من وجهة نظر صياغة قد أوقف بعض التجار. فونيلي بما فيه الكفاية، حتى وأنا أكتب هذا المنصب التدقيق الإملائي لا يحدد كوينغغراتيون ككلمة، والتي تعطيك مؤشرا على مدى وغالبا ما يشار المصطلح. تحديد أزواج جيدة الصفقات على الرغم من أن هناك عدد من الصيغ أو الاختبارات التي يمكن استخدامها، واحدة من الأكثر اعتماد على نطاق واسع هو أن المعزز ديكي فولر (أدف) الاختبار. صياغة قيمة p، والاختبار يسمح للتاجر لتحديد كيفية سلسلة كوينغراتيد هي أكثر من فترة محددة بطريقة فعالة ومبسطة. لوضع هذا في السياق، إذا تم إدخال أسعار العملة A والعملة B في النموذج و p - قيمة يخرج في 0.02، ثم هذا يحدد أن 2 من الوقت المتغيرين ليست ثابتة أو 98 من الوقت الذي هي كونيغراتد. تأكد من استخدام عدد جيد من القيم (على سبيل المثال 3 سنوات على الرسم البياني اليومي)، وإلا فإن الحساب قد لا تعطيك مؤشرا أدق. هناك عدد من المواقع حيث يمكنك تحميل نسخة اكسل من اختبار أدف بما في ذلك كوانتكود الجزء التالي في عملية الحساب هو العمل على الارتباط. فمن المستحسن أن يتم استخدام إطارات زمنية متعددة أيضا لرسم صورة لدورة الانحدار الخطي. لتسليط الضوء على كم من التناقض يمكن أن يكون هناك، ركضنا مسح على يوروسغبوسد و غولدزيلفر الاقتران. وكانت النتائج مثيرة جدا للاهتمام. 30 يوم الارتباط: 73.46 2 سنة الارتباط: 64.89 13 ارتباط السنة: 89.20 2 سنة التكامل المشترك: 13 يشير الارتباط طويل الأجل أن الأزواج تتبع مسار مشابه جدا. ولكن على المدى القصير، فإنها سوف تتحرك تدريجيا. على أساس التكامل المشترك، فقط 13 من الوقت على مدى العامين الماضيين قد عاد أزواج العودة إلى نفس المتوسط. 30 يوم الارتباط: 94.98 2 سنة الارتباط: 26.99 13 سنة الارتباط: 95.3 2 سنة التكامل المشترك: 85 يسلط الفاصل الزمني العامين الضوء على كيفية الأسعار إحصائيا من المدى الطويل والمدى القصير الأجل. ووفقا للرسم المشترك، فإن أسعار الذهب والفضة عادت إلى نفس متوسط ​​85 من الوقت. استنتاج . الذهب والفضة هي تجارة أزواج أفضل من اليورو مقابل الدولار الأميركي و غبوسد. التكامل المشترك والترابط الفني الآن بعد أن قررنا أن الذهب والفضة يظهران أعلى الارتباط والتكامل المشترك، نحن بحاجة إلى تحليل التقنيات لنقاط الدخول والخروج محددة. في المثال التالي، هناك ثلاثة تمثيلات بيانية محددة (الرسم البياني العلوي هو سعر الذهب، الرسم البياني المتوسط ​​هو ارتباط الانحدار، والرسم البياني السفلي هو سعر الفضة). فترة الانحدار الخطي هي 360 يوما دون النظر إلى الوراء. رسم بياني يظهر الذهب والفضة وارتباطها كان الرسم البياني اثنين من نقاط الدخول والخروج الممكنة على مدى سنة واحدة. في أغسطس، أشارت قناة الانحدار 360 إلى أن القيمة الخطية ستعود إلى متوسطها بعد فترة أعلى من الانحراف المعياري الثالث. ووفقا للرسم البياني، فإن إشارة زوج الذهب القصير والفضة الطويلة قد تم تشغيلها. وجاءت التجارة الثانية في ديسمبر، مع خط خطي يكسر من خلال قناة الانحراف المعياري السفلي. وبالإشارة إلى المثال أعلاه، يمكننا أن نرى عددا من القضايا التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأداء. ومنحنى المناسب كما هو معروف هو أفضل وصفها بأنها سلسلة محددة تركيب متغير الوقت دون إعطاء صورة حقيقية وواضحة من الأداء. وعادة ما تكون الاستراتيجيات التي تتطلب تعريفات من التسعير في المستقبل أو البيانات التاريخية الكبيرة مزودة بمنحنى. على الورق قد تبدو كبيرة، ولكن في سيناريو التجارة الحقيقية، قد تكون النتائج مختلفة تماما. لم يمر مخطط قناة الانحدار 360 خارج اختبار العينة (منحنى المناسب). كما يمكن أن يرى أدناه، عندما يتم تعديل فترة النظر إلى 162 يوما، فإن إشارة ستكون مختلفة تماما. نافذة متحركة لقناة الانحدار توفر فرصا أقل لمنحنى المناسب واحدة من الحلول لمنحنى المناسب في التداول أزواج هو للحد من فترة الانحدار الخطي إلى إطار أقصر أو الإطار الزمني أقصر. على الرغم من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حساسية للحركات المتقلبة، وهذا يقلل من المخاطر المحتملة على سيناريوهات تطلعية. كما يجب على التجار أن يكونوا على بينة من التغيرات في قيم الارتباط والتكامل المشترك للزوج، حيث أن هذه التغيرات يمكن أن تتحول بسرعة بسبب سوء التسعير في السوق أو الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية.